비트코인 1배숏으로 펀딩비 연금을 받아보자
최근 부쩍 비트코인의 변동성이 죽어서 점점 매매를 쉬는 기간이 늘어나고 있는데요.
이럴 때도 놀고있는 돈을 묵히지 않고 원금보전을 하면서 안전하게 굴릴 수 있는 전략이 있어서 다뤄볼까 합니다.
바로 비트코인 마진거래소에서 해당코인을 1배 숏포지션을 들어가 “펀딩비”를 받아내는 전략인데요.
구체적으로 어떻게 하는지 살펴보겠습니다.
전제조건
일단 이 전략을 이해하기 위해서는 펀딩비와 1배숏 개념에 대해 알고 있어야 합니다.
아래는 이전에 작성했던 1배숏 개념에 대한 글인데요.
1배숏과 펀딩비에 대한 개념이 없으신 분은 반드시 선행으로 읽으신 후 본 포스팅을 보시길 권합니다.
1배숏 연금의 원리는 간단합니다.
비트멕스, 바이비트의 인버스계약, 바이낸스의 코인-m선물 에서 1배숏을 치면 헷징하고 8시간 마다 나오는 숏 펀딩비를 받아서 다시 1배숏으로 포지션을 잡아 복리로 계속 굴리는 겁니다.
일반적인 숏펀딩비가 0.01% 인 것을 감안하면
기본적으로 이 전략은 8시간마다 0.01% 의 복리 수익을 내는 전략이 되겠습니다.
참고로 제목에는 연금이라 했지만…결과는 의외여서 돈복사기로 정정하고 싶습니다.
실제 성과는 어떨까?
하지만 펀딩비라는게 항상 숏에게만 주는게 아니로 롱포지션에게도 줄 때가 있습니다.
심하게 가격이 하락하는 경우에 종종 그렇지요. 그렇다고 또 항상 0.01%인 것은 아닙니다.
가끔 강력한 강세장을 만나면 펀딩비가 0.1% 심지어 0.3%씩 나올때도 있기 때문입니다.
그래서 장기적으로 1배숏을 쳤을 때 어떤 성과를 낼지는 데이터로 테스트해봐야 합니다.
바이비트의 계약정보에 들어가서 “인버스 무기한 계약”을 들어가보면 펀딩내역을 엑셀로 출력할 수가 있습니다.
현재 바이비트에서 지원하는 무기한 인버스 계약은
비트코인/이더리움/리플/이오스 이기에 이 4개의 코인을 상대로 테스트를 해보았습니다.
테스트 조건은 2019년 4월 22일에 10,000,000원을 1배숏한 뒤 2021년 3월 7일까지 복리로 굴렸습니다.
대략 686일을 굴린거지요(1년 10개월)
결과는 아래와 같은데요.
비트코인
이더리움
리플
이오스
결과는 의외였는데요. 686일간 1배숏친 결과는
비트코인 수익률 : 약 56%
이더리움 수익률 : 약 84%
리플 수익률 : 약78%
이오스 수익률 : 약60%
로 이더리움이 압도적으로 높았습니다. ㄷㄷ
저는 이오스나 리플이 훨씬 높을거라 생각했는데 정말 의외였습니다.
바이비트 수수료 20% 할인 가입 바로가기
왜냐면 펀딩비 개념이 시장참여자들 형평성을 맞추기 위한거기에 상대적으로 볼륨이 적은 리플이나 이오스가 더 높을거라 생각했거든요.
1년 10개월의 수익이 84%라면 이건 연금을 넘어서 돈복사기 입니다.
실전~! 1배숏 돈복사를 해보자.
먼저 1배숏을 하려면 테더로 직접계약을 맺는게 아니라 코인자체로 1배숏하는 것을 추천드립니다.
즉, 비트멕스/바이비트의 인버스 무기한 계약/바이낸스의 COIN-M선물 을 하셔야합니다.
바이비트나 바이낸스의 테더로 직접 숏치는 계약을 해야한다면 숏에 대한 헷징으로 현물을 다시 사둬야하는 번거로움이 있습니다.
편의상 바이비트, 이더리움, PC버전으로 설명하겠습니다.
1. 바이비트로 코인 입금
입금 후 보유자산에 해당 코인이 들어왔는지 확인하는데요. 반드시 해당 코인의 달러가치를 확인하세요.
저는 이더리움으로 1배숏을 할거라 이더리움 달러가치를 확인합니다.
2. 인버스 무기한 계약 ETHUSD 로 들어가기
3. 1배숏 고고
1배숏을 할 때 먼저 배율을 정해야하는데요. 당연히 1.00X 로 해야겠지요?
교차냐 격리냐는 상관없습니다만 각각 설정하는 방법이 다릅니다.
먼저 “격리” 입니다.
반드시 주문유형을 “격리”로 바꾸고 배율은 1.00 으로 맞춥니다. 그리고 주문가격은 매도호가로 걸어두시고 수량은 100%로 잡은 뒤 공매도를 한 후 체결합니다.
그리고 체결 후에 다시 100%를 잡은 뒤 “수량”란에 0 USD가 될 때까지 반복하여 체결시킵니다.
이렇게 하는 이유는 최초로 100%를 잡아도 잔여 물량이 존재할 수 있기 때문입니다. 바이비트에서 자동으로 100%잡는건 완벽한 100%물량이 아니라 오차가 1~2%가 존재하기에 반복체결을 해야하는 겁니다.
쉽죠?
시장가로 해도 상관은 없지만 0.001% 수익을 노리는거라 수수료 아끼는 차원에서 지정가를 추천합니다.
다음으로 “교차”입니다.
교차의 경우 주의할게 수량에 100%를 하면 절대 안됩니다. 수량에 현재 가지고있는 이더리움의 달러가치를 입력해야 1배율만큼의 포지션을 잡습니다.
그래서 앞서 지갑잔고에서 보았던 2224달러를 기입하고 공매도를 합니다. 물론 이 지갑잔고에 있는 2224달러는 이더리움의 가격변동에 의해 미세하게 변화할 수 있지만 1배숏 후에는 가치가 고정됩니다.
저는 편의상 그냥 격리로 할 것을 추천드립니다. 매번 달러잔고 확인하기도 귀찮기 때문입니다.
바이비트 수수료 20% 할인 가입 바로가기
정상적으로 1배숏을 쳤다면 아래와 같이 체결된 것을 확인할 수 있고 “강제청산가격”이 99999.90 으로 표기되는 것을 알 수 있습니다.(리플이나 이오스와 같이 절대가격이 낮은 코인은 강제청산 가격이 99999.90 으로 표기 안될 수도 있습니다.)
이 이후에는 8시간마다 펀딩비로 들어오는 이더리움을 또 100% 1배숏 해주면 되겠습니다.
참고로 미실현 손익 (%)에 표시되는 것은 신경 안쓰셔도 됩니다. 현재 포지션에 대해서 가격이 오르면 당연히 손실이 나는건데.. 이는 이더리움 갯수는 줄어들지만 이더리움 가격이 올라서 완벽하게 헷징이 됩니다.
다만, 이 거래의 문제점이라면 환율변동에 노출되는건데요.
국내거래소에서는 원화로 코인을 구매하지만 바이비트로 전송한 순간부터 얘네는 달러가치로 표시되기 때문입니다. 하지만 환변동까지 고려한다면 이런 전략을 구사할 수 없을겁니다.
도움이 되셨나요?
마진거래가 꼭 하이리스크 하이리턴만이 있는게 아니고 이러한 전략도 있단게 마진거래의 매력이 아닐까 합니다.
이상 하몽이었습니다. 감사합니다.
비트코인 1배숏으로 펀딩비 연금을 받아보자