비트코인 자동매매 20일 : 존버전략과 성과비교

비트코인 자동매매 20일 : 존버전략과 성과비교

자동매매

8월 3일부터 코드를 짜서 돌렸으니까

20일이 되었습니다.

20일간 돌려보고 성과를 운운하는 것은

매우매우매우 이른 시기상조라고 생각합니다만

원래 이정도 돌리고 비교를 한번 하려고했습니다.

지금까지는 사실 돈을 제대로 넣은 것이 아닙니다.

술한잔 먹을 돈 정도만 넣어놓고,

코드가 제대로 돌아가는지

내가 의도한대로 여러 코인들을 매수대상으로 삼는지

매수/매도는 제대로 되긴 하는지

코드의 성능을 점검해봐야하는데

돈을 안넣은 상태에서는 점검 자체가 안되니까

그런의미에서 돈을 약간 넣은 것이라 볼 수 있습니다.

각설하고,

계좌에 남아있는 내역은 이렇습니다.

비트, 이더, 리플만 보면

저렇게 박살이 나있습니다.

하지만 자세히 보시면 보유 금액이 KRW4, KRW5, KRW6 이렇습니다.

저 이유는,

매도 코드에서 수수료를 감안하여

보유잔량의 0.9995정도만 매도하게 되어있기때문에

약간씩 남겨놓게 되기 때문입니다.

처음에는 계좌가 지저분해져서 싫어했는데,

바꿔생각하면 덕분에

주식매매하면서 100주 중에 99주 매도하고 1주만 남겨놔서

나의 매도시점이 옳았는지,

고점매도를 한것인지 저점매도를 한것인지 알아보는,

그런 기능을 수행하는 것 같긴 합니다.

 

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평가 방식

저렇게만 보면,

존버를 했을 경우에

거의 10%에서 많게는 근 20%박살이났다고 볼 수 있고

이야 래리윌리엄스의 변동성전략 쥑이는구나!

할 수 있겠지만

그건 그렇지 않습니다.

왜냐면 저 보유 잔량은

매수매도를 거듭하면서

존버와는 매수단가가 달라졌을 수 있기때문입니다.

단적으로 상승장에서 매수매도를 반복하고

자투리를 조금씩 남길 경우에는 평단이 점점 높아지고

그러다가 한번 확 박살이 나면 잔량의 손실률은

매우 높게 표시됩니다.

그래서 정확히 평가를 하기 위해서는

8월 3일 매수후 지금까지 보유시 이익률

8월 3일부터 변동성전략을 수행 시 현재 이익률

을 비교하는 것이 맞습니다.

비트코인, 이더리움, 리플에 대해서만 계산을 해보면

8월 3일의 시가는

비트코인 : 30,754,000

이더리움 : 2,186,300

리플 : 497

원 입니다.

저 시가에 매수해서 지금까지 보유했을 경우 손익은

비트코인 : -4.91%

이더리움 : 0.03%

리플 : -5.52% 이며

셋의 산술평균은 -3.47%입니다

반면 한달간 열심히 래리윌리엄스의 변동성전략을 돌린 포트의 결과는

-6.12% 입니다.

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손으로 계산한 결과는 저렇고,

유튜버 조코딩님의 백테스팅 코드를 이용해서

과거 19일간의 결과를 비교해보면

수입 pyupbit
numpy np 로 가져오기
pandas pd 로 가져오기
df = pyupbit.get_ohlcv(“KRW-BTC”, count=20) #count = 7 을 넣는 등으로 일정기간의 MDD계산가능 #변동폭 * K 계산, (고가저가)*K
df [ ‘범위’ ] = ( df [ ‘높음’ ] df [ ‘낮음’ ] ) * 0.5
df [ ‘대상’ ] = df [ ‘개방’ ] + df [ ‘범위’ ] . 교대 ( 1 )
수수료 = 0.0032
#수익률계산 (np. where구문 : 조건문, 참일때값, 거짓일때값 )
df [ ‘ror’ ] = np . 여기서 ( df [ ‘높은’ ] > df [ ‘목표’ ] ,
df [ ‘닫기’ ] / df [ ‘대상’ ] 수수료 , 1 )
#hpr: 누적수익률
df [ ‘hpr’ ] = df [ ‘ror’ ] . 정액 ( )
#누적 최대값과 현재 hpr의 차이 / 누적 최대값 *100
df [ ‘dd’ ] = ( df [ ‘hpr’ ] . cummax ( ) df [ ‘hpr’ ] ) / df [ ‘hpr’ ] . 최대 ( ) * 100
인쇄 ( “MDD(%): ” , df [ ‘dd’ ] . 최대 ( ) )
DF . to_excel ( “dd.xlsx” )

비트코인의 경우 존버 -4.57%, 래리윌리엄스 -10.22%

이더리움의 경우 존버 +0.2%, 래리윌리엄스 -1.3%

리플의 경우 존버 -5.8%, 래리윌리엄스 -4.44% 입니다.

손으로 계산한것과 왜 차이가 있느냐?

일단 손으로 계산할때는 현재가를 8월 22일 새벽 가격까지 모니터링했고,

코드로 할때는 8월 21일 close가격까지만 불러옵니다.

또 실제 포트의 수익률은 모든 코인을 매수하느라

한 매매건당 투입자본의 규모가 좀 적어서 덜깨졌는데

저 코드로 검증할때는 모든 자본을 매 거래시마다

투입한다고 되어있어서 비트코인의 손실률이 무려 10%입니다.

어찌되었든

8월 3일부터 22일 새벽까지는

존버의 경우가 훨씬 성과가 좋다고 할 수 있습니다.

헛짓거리했네

라는 생각이 들지 않을 수 없는

매우 실망스러운 결과입니다.

그나마 지난 금요일에 한10%정도의 급하락이 나왔으니까

존버 대비 성과가 이정도인 것이지

아니었다면 존버의 성과는 훠어얼씬 좋을 뻔 했습니다

결과가 이렇게 나오면

저 코드를 믿고 돈을 확 밀어넣는 것은 뭔가….

쉽지는 않죠.

그렇다면 코드를 폐기할 것인가?

그렇지는 않습니다.

유지는 할 생각입니다.

하지만 다른 사람에게 이게 좋다고 권할수는 없을 듯 합니다.

결과가 저런데 어떻게 권합니까.

망하면 저혼자 망해야지.

저자이신 강환국님은 확신이 있으신 것 같지만

저는 이 전략과 코드에 대한 확신은 아직 굳건하지는않습니다.

오히려 강환국이라는 사람에 대한 확신은 굳건합니다만.

코드를 유지할 이유는 이렇습니다.

  • 전략을 수행하며 발생하는 손실은 당연한 것이다 (라고 책에 써있었음)

  • 꼴랑 19일 해보고 접는 것은 책에서이야기한 가장 금해야할 행위 중 하나이며, 대부분의 사람들이 범할 실수라고 예언되어있는 행위

  • 손실을 보면서도 “내가 하는 이짓거리가 옳아!”라는 주문을 스스로 되뇌며 계속해야한다고, 그리고 그렇게 미친놈처럼 주문을 외울 시기가 올거라고 이미 책에서 다 예언되어있었음.

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사례 : 지난 주말

지난 금요일 저녁 코인 폭락이와서

전체 코인이 다 10%씩 박살이 났습니다.

지난 금요일 저녁 이상한 코인이 하나 매수되는걸보고

코드가 돌아가는 중인 것을 확인했다고 글을 올렸는데,

그날 새벽에 큰 하락이 나왔습니다

카이버네트워크라는 코인을 매수했는데

손실률이엄청났죠.

변동성돌파에 따라 상승한 상태에서 매수했는데

저리 하락을 했으니…

그런데

결국은 저 카이버네트워크만

다른 코인대비 대단히 선방하긴 했습니다.

긍정적이라면

아 역시 변동성돌파를 한 코인이 힘이 좋긴 하구나

라는 사실을 확인한 것입니다.

그렇지만

저 코인 역시 결국 이익을 보지는 못하고 매도했습니다.


또 손실.

정말 짜증이 나는상황이지요.

8월 3일부터 열댓번 거래가 있었는데

세네번 벌고 다깨졌습니다.

물론 트레이딩에서 중요한 것은

승률이 아니라 손익비인것은 알고 있고

잃을때는 대개 1%미만의 손실률이었고

벌때는 3%이상 벌었습니다만

그건 낮은 승률을 높은 손익비로 커버할때의 이야기인데,

아무리 손익비로 커버를 한다고 해도

지난 19일은 승률이 너무 낮았습니다.

한번 잃을때 적은 금액을 잃기는 했지만

말 그대로 가랑비에 옷젖는다는 말이 그대로 들어맞아서

계좌가 6%정도 녹아내렸습니다.

이게 자동매매 니까 자동으로 손절이되고

그래서 건마다 1%미만으로 손실을 봤고,

그래서 결과적으로 금요일의 폭락장을 피하긴 했습니다.

자동매매 가 아니었다면

계속이렇게 깨지면 매도버튼 못누르고

신호가 나와도

또 잃겠지? 하면서 매수버튼을 못누릅니다.

아마 강환국님처럼

매일 한번씩 조건을 체크하고,

그 코인에 대해서 구동 버튼을 누르는 식이었다면

저는 확신이 그만큼 없으므로

어려웠을겁니다.

매일 밤 시세체크도

이거 해서 뭐하냐 하면서 안했을거고

구동 버튼을 누르는일조차 망설였을겁니다.

투자에서 진짜 어려운 것은 이런겁니다.

실행과 지속.

손실을 보는 기간을 견디는 것.

계속해서 두드려맞더라도 묵묵히 확신을 가지고 수행하는 것.

그냥 무한반복으로 매수매도를 돌려놓더라도

체결되고나면 자꾸 앱을 열어서 시세를 보는것이 사람입니다.

그리고 이 코드 구동을 멈추려면

우분투를 접속해서 복잡한 명령어를 넣고

코드를 중지시켜야하는 허들이 있음에도

그렇게라도 중지를 할까 하는 유혹이 드는데,

만약 사람 손으로 하는 것이었다면

이미 유혹에 홀랑 넘어갔을 것이 분명합니다.

기계매매의 장점은

저런 사람의 유혹에 넘어가지는 않는다

라는 것입니다.

그래서 강환국님도 백테스팅을 꼭 직접 해보라고 하는 것이구요.

결국 백테스팅과 전략의 논리를 믿고 가는 것외에는

방법은 없습니다.

쉽지 않습니다.

차트를 보니,

지난 금요일 폭락으로 현재가가 단기 이평선보다 많이 내려와있어서

당분간은 매수신호는 안나올 듯 합니다.


결론

8월 3일부터 22일까지

변동성 돌파전략을 이용한 자동매매 의 결과는

존버보다 못하다.

그렇지만 버리지는 않고 계속 둬 볼 생각이다.

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